Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De härrörde från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Syftet med Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematisk Handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser. Mellersta bandet är ett mått på den medellånga trenden, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde som fungerar som bas för övre bandet och underbandet The Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för av Radera Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser, kan justeras för att passa dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur man använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band Rules. Sign upp för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns senaste arbete Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Utgåva Nuvarande Outlook. Våra nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellannivå. Marknadsinternaler är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är obefintliga. Medierna är ofta negativa, vilket tyder på att vår hausseadvokning inte finns nära att vara universellt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, MarketWatch, a Nd Yahoo Finance bekräftar detta Vi förstår att värderingarna är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande räntor verkar inte kunna få någon dragkraft. Avancerade Bollinger Bands-tekniker Mer Variationer än de flesta Traders Realize. Author Martha Stokes CMT 10 februari 2015. Kanalindikatorer är några av de äldsta indikatorerna som fortfarande används av tekniska handlare De var först utvecklade genom att använda enkla glidande medelvärden, över och under pris, för att presentera en priskanal för tidiga tekniska analytiker Dessa kallades också kuvert, som inte är lika populära dessa dagar. Bollinger Bands kanalindikatorn skrevs av John Bollinger CFA, CMT och är författarens varumärke Som både en CFA som arbetar med kvantitativ fundamental analys och en CMT som arbetar med teknisk analys , John Bollinger förvandlade den gamla stilen, föråldrade kanaler och kuvert till ett kraftfullt nytt verktyg genom att införliva en standardavvikelse i h Är formula. Bollinger Bands är populära av goda skäl De hjälper verkligen handlare som saknar goda utrymmeigenkänningsförmåga för att se komprimeringsmönster, extrema mönster och prisvariationer. De ger den extra detaljerna till diagram som hjälper nybörjare och avancerade handlare med kartläsning Svårigheter se och förstå vad pris egentligen gör Eftersom Bollinger Bands kan expandera och komma överens med prisåtgärder är de extremt användbara under många marknadsförhållanden där priset rör sig sidor oftare än trending upp eller ner. Bollinger Band-indikatorn använder två enkla Flytta medelvärden med två standardavvikelser Genom att tillämpa standardavvikelserna på de glidande medelvärdena, förbättras det påtagligt medförlitligheten för den rörliga genomsnittliga kanalen. Denna tillägg av standardavvikelse innebär att minst 95 av priset är inneslutet i kanalen för det mesta Under en konsolidering , Kommer dessa band att definiera stöd - eller motståndsnivåerna i lager i en grafisk Sätt som gör det enklare för nybörjare att känna igen. Kort exempel 1 är av Nasdaq Composite Index INDEX COMPQX, och det visar hur Bollinger Bands svarar på en mängd olika trendförhållanden. På den längsta vänstra sidan av prisdiagrammet är ett plattforms marknadsförhållande Komprimerar före den moderata uptrenden Detta följs av ett annat sidledes mönster med mindre kompression som bryts mildt till nackdelen i augusti. Följaktligen följer ett hastighetsmarknadsförhållande som avtar i en hastighetsnedåtgående trend med en hastighetsuppträngning. V-extremiteten definieras av Extrema bredder på Bollinger Bands, varningshandlare att dessa ligger långt utöver de normala prismönstren. De nuvarande Trading Range-villkoren är minst gynnsamma för Bollinger Bands på grund av inkonsekvensen av intervallet. Bollinger Bands på pris är vanligtvis hur den enskilda tekniska näringsidkaren använder Dem Men det finns många fler användningsområden som proffs och avancerade tekniska handlare kommer att vilja anta för att förbättra sin handelsskidåkning Lls och öka deras lönsamhet till nästa nivå. Vad gör Bollinger Bands ännu mer användbar för tekniska handlare, särskilt professionella, är att bandinställningarna är anpassningsbara. Detta möjliggör anpassning till en teknisk näringsidörs specifika handelsstil, parametrar och preferenser genom att vara Kunna anpassa Bollinger Bands Standard Deviation-inställningar och - perioder kan den professionella undvika den gemensamma risken för crowd trading och cluster orderflöde. Detta gör Bollinger Bands till en mycket mer värdefull underordnad indikator för de flesta professionella och avancerade tekniska handlare. Inställningarna på banden ska Anpassas också för den specifika hålltiden för den avsedda handelsstilen. Exempelvis är det vanligt att använda en 20-dagars position för Trading Trading och 10 dagar för Swing Trading. Kortare perioder kan användas för Intradag och Day Trading. Det är viktigt att testa Varje inställningsperiod innan du använder bandet i live trading. Few tekniska handlare tar full nytta av de många sätt som den S mångsidiga indikator kan användas De flesta tekniska handlare använder Bollinger Bands strikt på prisdiagrammet Det finns emellertid stora fördelar med att använda Bollinger Bands som underordnad volymoscillatorer, såsom Time Segmented Volume TSV eller Money Flow MF. Chart Exempel 2 visar hur Applicering av Bollinger-band till tidssegmenterat volym, vilket är en ackumuleringsfördelningsvolymoscillator, avslöjar extrema TSV-mönster lättare och trenderna i TSV-indikatorn är också mer igenkännbara. Bollinger Bands kan användas med någon linjedikator för att förbättra rumsliga mönsteridentifieringsfärdigheter För tekniska handlare. Kort exempel 3 i Starbucks Corporation NASDAQ SBUX visar Money Flow Index MFI med Bollinger Bands, vilket hjälper de tekniska handlarna att se extrema av denna linjeindikator lättare. Kort exempel 4 är samma SBUX-aktiekarta igen men med Bollinger Bands Tillämpas på Wilder s RSI, vilket återigen ger mycket mer information än linjediffran i sig. I annonsen Det finns flera variationer av Bollinger Bands formel John Bollinger utvecklades senare Bollinger B och Bollinger Bandwidth är också utmärkta indikatorer som är värda att lära. Bollinger Bandwidth är en version av Bollinger Band i en histogramlayout Bandbredd är idealisk för tekniska handlare som kämpar med ljusstake Mönsterigenkänning eller de tekniska handlare som föredrar att inte få sina prisdiagram överflödiga så att de kan se ljusstakeformationerna. Experter i ljusstakemönsteranalys föredrar Bollinger Bandwidth, eftersom det håller ljusstakarna rena och synliga men det är lätt att känna igen kompressionsmönster som signalerar Trendbrytningsmönster. Bollinger Bandwidth är mycket enkelt att läsa och tolka, och ibland erbjuder en bättre och snabbare identifiering av kompressionsmönster som uppträder före breakout flyttar både upp och ner. I diagram 5 visar SBUX ett plötsligt och tätt kompressionsmönster Med Bollinger Bandwidth Komprimeringen är så tät den signalerar Beståndet kommer snart att bryta ut Röda linjer dras på kompressionsområdet för att visa hur snabbt och stramt komprimerat pris. Bollinger Bandwidth-histogrammet sjönk plötsligt till ett mycket lågt utbud eftersom kompressionen började ge en tidig varning om en breakout. As med alla indikatorer För att använda indikatorn korrekt med korrekt analys måste indikatorens gränser vara kända. Det är nödvändigt för att tekniska aktörer kan anpassa, justera och modifiera deras diagramanalys genom att lägga till ytterligare indikatorer för att klargöra signaler och riktningsrörelse. Dessutom, Ibland är det bäst att använda en alternativ indikator under marknadsförhållanden där det antingen inte fungerar korrekt eller inte är pålitligt. Bollinger Bands är en utmärkt indikator för att exponera extremiteter i prisåtgärder och kompressionsmönster som bildar före breakouts. Bollinger Bands Är inte en riktningsbrytningsindikator För att veta vilken riktning beståndet ska ta är det nödvändigt att Inkludera volymstänger, balans av kraft BOP eller ett alternativt uppslag för att nedtrycka Large Lot-versus Small Lot-baserad indikator för att avslöja äkta Dark Pool-ackumulerings - eller distributionsmönster. En volymoscillator, såsom Time Segmented Volume, är också extremt användbar för att bestämma riktningen Priset kommer att röra sig efter det kompressionsmönster som visas av Bollinger Bands eller Bandwidth-kompressionssignaler. Indikatorerna som anger vilken riktning stocken kommer att ta ur sidoväggen måste vara Volym - och kvantitetsbaserade indikatorer Pris - och tidsindikatorer avslöjar inte var Dark Pools är Köpa eller sälja Dessa jättefonder är de största investerarna på marknaden och har särskilda order som gör det möjligt för dem att komma in i beståndet utan att störa priset. Bollinger Bands är en underordnad indikator, vilket innebär att de måste tillämpas på en primär indikator eller ett pris som alla Indikatorer, fungerar Bollinger Bands idealiskt under vissa marknadsförhållanden som är följande. Svenskt mönster th Vid är inte Trading Range bredd, vilket är över 10 poäng eller över 30 prisintervall. De är inte idealiska för Velocity marknader, Modernt trender med spekulativa åtgärder eller Trading Range marknadsvillkor De brukar också inte vara lika pålitliga under Bollinger Bands kan komprimera ibland i toppar men komprimerar ofta inte tillräckligt för en varning. Bollinger Bands och Bollinger Bandwidth är utmärkta indikatorer för tekniska handlare, som behöver hjälp med att läsa diagram och tolka prisåtgärder exakt. Båda indikatorerna visar kompressionsmönster, Extrema avviksmönster och andra prisåtgärder som kanske inte är lika enkla att se på diagrammet för nybörjare, nybörjare och tekniska handlare som vill förbättra sina rumsliga mönsteridentifieringsförmåga. Bandbredd är ett bra alternativ för tekniska handlare, som föredrar att Läs ljuset utan att klara priset med andra indikatorer. Bollinger Bands kan användas på någon primär indikator, som en underordnad Till primärindikatorn De fungerar bäst med primärlinjeindikatorer När du använder Bollinger-band med en primärlinjeindikator, använd inte andra underordnade, eftersom det kommer att skapa för mycket rodnad och förvirring när du läser diagrammet. iTrader-teknisk analys med hjälp av ett stockcharts-diagram, artighet Of. For mer information om Martha Stokes CMT eller TechniTrader, vänligen klicka här. Bollinger Bands Features. Trading band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som Vi är intresserade av att de är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de gör inte, som det allmänt är troligt, absoluta köp och sälja signaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den fleråriga frågan om Om priserna är höga eller låga på en relativ grund Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta pris E action. But innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert Det är priserna i närheten av kuvertens kanter som vi är särskilt intresserade av I Tidigaste hänvisning till handelsband som jag har stött på i teknisk litteratur finns i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s strategi involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal punkter eller En fast procentsats för att få ett kuvert kring prisökningen, ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har blivit uppbyggt Cted runt Dow Jones Industrial Average DJIA Medelvärdet som används är ett 21 dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan övre Band genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 0 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA , De två mest populära genomsnittsvärdena är 20- och 21-dagarsgenomsnitten och de mest populära procentsatserna ligger inom området 3 5 till 4 0. Den nästa stora innovationen kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som, i försök att hitta något sätt att Har marknaden satt bandbredderna i stället för det intuitiva eller slumpmässiga tillvägagångssättet som använts tidigare, föreslog att banden konstruerades för att innehålla en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar denna kraftfulla och ändå väldigt användbara metod Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden skiftas därmed upp 3 och nedåt med 2 Bomar-band var resultatet. Bredden på banden är olika för de övre och nedre banden Vid en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandbredden att expandera och den nedre bandbredden kommer att komma samman. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åtgärda marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet när indexoptionshandel började fokuserade jag på volatilitet som nyckelfariell till volatilitet, Jag vände mig om igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband, jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som metoden för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av Dess känslighet för extrema avvikelser Bollinger Bands är därför extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands upptagna två standardavvikelser över och under ett 20 dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna Standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande för den mellanliggande termens trend. Notera Att många omkastningar inträffar i närheten av banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Vägt nära, högt lågt stängt nära 4, är ett annat För att bibehålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band. Mitt primära fokus Är på medellång sikt, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och de enskilda aktierna a 20-dagarsperiod är optimal för beräkning av Bollinger Bands Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den korta trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnitt som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Det är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd till Korrigering av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet för kortt Om korrigeringen i sin tur faller under genomsnittet, så är medelvärdet för länge Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt Och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tionde standardavvikelse ett bra urval, men vid 10 Perioderna en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Middle Band 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär oumbärlig, alla verkar svara på korrekt specificerade Bollinger Bands Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet många handlare a Pagter dem på en intradag basis. Marknaderna i övre och nedre band Handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ grund Ämnet riktar sig faktiskt till frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absolut köp - och säljsignaler helt enkelt Genom att ha berörts snarare ger de en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlämnade stater. Men jag rekommenderar Användning av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator för prisåtgärden inom band. Om priskoderna övre band och indikatoråtgärd bekräftar det genereras ingen säljsignal på den andra Hand, om pristaggar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det är det avviker vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället , Det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En toppdiagramformation som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns Inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Detta hjälper ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omtalade sant för låga. Betyget bb och Bandbredd En Indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antar Negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 ligger vi på underbandet Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. Close - låg Er band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärder På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer Efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom banden. Den första låga kom utanför banden medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen bekräftas Av RSI, eftersom det inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. Upperband - lägre band. Trackband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet till marknaderna kraftfull bandbredd En annan indikator som härrör från Bollinger Bands kan också räntehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom en mycket nära framtid. Till exempel en droppe I bandbredd b Elva 2 för Standard Poor s 500 har lett till spektakulära rörelser Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig för att verkligen komma igång, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearity En kardinalregel för Framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information Användningen av fyra olika indikatorer, som alla härrör från samma serie stängningspriser för att bekräfta varandra, är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från stängning Priser, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervaller skulle inte här vara. Tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem Bland indikatorer deriv Utgående från pris ensam, RSI är ett bra val Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalans, ett annat bra val Slutligen prissätter och volymen för att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för starkt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans För en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det en fattig En eftersom den tenderar att vara kolinär med banden själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom banden till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikator , Så länge det inte är colinear med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler täcker Användningen av Bollinger-band uppdagades av de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priset högt i övre bandet och lågt i det lägre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator är Använd indikatorerna bör inte vara direkt relaterade till varandra. Exempelvis kan en momentumindikator komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är inte bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster såsom M tops och W bottoms, momentum skift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signaler En märke av det övre Bollinger Band är INTE i sig själv en säljesignal En märkning av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köpsignal. I trendmarknaderna kan och kan det gå upp på det övre Bollinger-bandet och ner i det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger-band är i första hand fortsättning Signaler, inte omvändsignaler Detta har legat till grund för många framgångsrika brytningssystem för volatilitet. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandens bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna Behövs för en given marknadsuppgift kan vara annorlunda. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger Bandet borde inte vara det bästa för crossovers. Det borde vara beskrivande av den mellanliggande siktens trend. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs numret Av standardavvikelser måste ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om samma medel förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas f Rom 2 vid 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar I bredden på banden som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och vid beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning i Bandens konstruktion Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data i Bollinger Bands med standardvärdet parametrar. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. B har många användningsområden bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseras med b, vilket eliminerar fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på En indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. Bandbredden har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla Längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo Rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentifiera inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med Det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. Lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.
No comments:
Post a Comment